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- Cómo decidir el marco de tiempo de la media móvil en las operaciones
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Por Michael Griffis, Lita Epstein
Quizás la decisión más difícil que tienen que tomar los operadores cuando crean una media móvil es determinar la duración o el período que mejor se adapte a la situación. Independientemente de si selecciona un EMA o un SMA, los períodos más cortos producen más señales, pero un mayor porcentaje de esas señales son falsas, y los períodos de promedio móvil más largos producen menos señales, pero un mayor porcentaje de esas señales son ciertas.
Un problema: Las señales se producen más tarde en los promedios móviles a largo plazo que en los a corto plazo.
En general, cuanto más corto sea su horizonte comercial, más corto será el promedio móvil que desee seleccionar. Para nosotros, una media móvil de nueve períodos es casi inútil. Genera demasiadas señales que son difíciles de seguir. Más no siempre es mejor. Usted quiere que sus herramientas de análisis técnico proporcionen mejores señales, no más, porque aunque obtener buenas señales es importante, evitar las malas señales lo es aún más.
Considere el uso de una AME de largo plazo para monitorear la salud de una tendencia. Seleccione una AME de 30 o 50 días, dependiendo de la duración de la tendencia existente y de las condiciones económicas prevalecientes. Si una tendencia ha existido durante un período de tiempo relativamente largo, elija el SMA de 50 días como indicador de salida. Sin embargo, si la economía parece estar cerca de un pico, ajuste sus procedimientos de salida y acorte la SMA.
Los operadores pueden caer en una trampa cuando intentan ajustar la media móvil -o cualquier otro indicador- para una acción o situación específica. Lógicamente, probar diferentes períodos de medias móviles utilizando datos históricos para encontrar el que genera las operaciones más rentables y el que menos pierde parece correcto, y los paquetes de software de gráficos le permiten hacer justamente eso a su gusto.
Sin embargo, pronto descubrirá que lo que funcionó al usar datos históricos a menudo falla miserablemente al operar con dinero real en tiempo real. Este problema es bien conocido por los estadísticos y economistas que construyen modelos matemáticos para pronosticar eventos futuros. Se llama ajuste de curvas porque está moldeando su modelo para que se ajuste a los datos históricos.
Sepa que el ajuste fino de un indicador para una acción o índice específico rara vez tiene valor predictivo, y debe evitarlo. Usted simplemente no puede operar usando datos históricos. Es mejor conformarse con un período de media móvil que satisfaga los requisitos de un gran número de situaciones, en lugar de tratar de ajustar el marco de tiempo de una media móvil para que se ajuste a cada acción.